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衍生品市场扩容下的量化股指期权策略
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共5期 | 已更新5期 有效期: 永久

课程背景介绍:

你了解衍生品市场扩容下,期权的价值及其定价吗?你想学习无风险套利策略、统计套利策略以及卖出期权策略吗?你想听取对中国衍生品市场的发展及其相关风控的建议吗?请听于超于总为我们讲解吧



讲师介绍:



于超

安值投资 总经理  



于超先生拥有美国哥伦比亚大学金融工程硕士学位,伦敦帝国理工大学电子工程学士学位,具有华尔街及上海超过十年量化投资经验。


曾先后就职于瑞士银行(伦敦),摩根士丹利(香港),2008年加入Group One Trading LP(纽约)期权做市商交易员,主要进行美股期权市场的做市商交易。2010年回国加入海通证券担任衍生产品部投资经理,独立负责产品管理规模超过50亿,并且负责海通证券衍生品投研体系的创立和搭建。


2012年加入海通创新证券投资有限公司担任量化投资部总监。在海通证券任职期间受上海证券交易所邀请作为业内专家参与了50ETF期权品种设计与研究。2014年与华尔街量化资深原高盛董事总经理朱天华先生共同创立上海量游资产管理有限公司,担任公司创始合伙人兼投资总监;2017年创办青岛安值投资管理有限公司,担任总经理兼投资总监。







课程大纲及要点:

1. 期权价值及其定价

2. 无风险套利策略

3. 统计套利策略

4. 卖出期权策略

5. 中国衍生品市场的发展与相关风控建议



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